Course Code

intrcgov

Duration

35 hours (usually 5 days including breaks)

Overview

Огляд

У всьому світі регулятори все частіше пов'язують суму ризику, що береться банком, до суми капіталу, яку потрібно провести, і банки та фінансові послуги все частіше керуються практикою управління ризиками. Банки, їх продукція, правила та світовий ринок стають дедалі складнішими, що веде до ще більших проблем у сфері ефективного управління ризиками. Ключовим уроком банківської кризи останніх п'яти років є те, що ризики дуже інтегровані, і для ефективного управління ними банки повинні розуміти ці взаємодії.

Основні функції включають в себе:

пояснення поточних правил, що ґрунтуються на ризиках
детальний огляд основних ризиків, з якими стикаються банки
найкращі практики в галузі для прийняття підходу підприємства до інтеграції управління ризиками у всій організації
використовуючи методи управління, щоб створити групову культуру, щоб кожна людина брала активну участь у управлінні ризиками відповідно до стратегічних цілей банку
Які виклики можуть зіткнутися менеджери ризику в майбутньому.

Цей курс буде широко використовувати тематичні дослідження, призначені для вивчення, вивчення та посилення концепцій та ідей, що охоплюються протягом п'яти днів. Історичні події в банках будуть використовуватися протягом усього курсу, щоб висвітлити, як вони не змогли керувати своїми ризиками та діями, які могли бути вжиті для запобігання втратам.

Цілі

Мета цього курсу полягає у тому, щоб допомогти управлінню банками надавати відповідну інтегровану стратегію для управління складними та змінюючими ризиками та нормами у сучасному міжнародному банківському середовищі. Зокрема цей курс спрямований на те, щоб дати керівництву вищого рівня розуміння:

основний ризик у фінансовій сфері та основні міжнародні правила ризику
як управляти активами та зобов'язаннями банку, максимізувати прибуток
взаємозв'язок між типом ризику та тим, як банки використовують комплексний підхід для їх управління
корпоративне управління та найкращі практичні підходи до управління різноманітними інтересами зацікавлених сторін
як розвинути культуру управління ризиками як інструмент мінімізації непотрібного ризику

Хто має відвідувати цей семінар?

Цей курс призначений для тих, хто є новим для інтегрованого управління ризиками, відповідальним за стратегічне управління ризиками керівників, або тих, хто бажає поглибити розуміння ризику управління підприємством. Це буде корисно:

Управління банком на рівні правління
Старші керівники
Старші менеджери та аналітики ризику
Старші директори та менеджери ризиків, відповідальні за стратегічний ризик-менеджмент
Внутрішні аудитори
Працівник з питань регулювання та відповідності
Професіонали скарбниці
Менеджери та аналітики активів та відповідальності
Регулятори та спеціалісти з нагляду
Постачальники та консультанти банків та галузі управління ризиками
Корпоративне управління та менеджери з управління ризиками.

Machine Translated

Course Outline

An introduction to risk

What is risk and why should banks manage it?
Is risk just a downside experience?
The global nature of banking and risks
An introduction to the major types of risk in banks
The potential consequences of failing to manage risks in banks
Risk Appetite
Risk Management

Case study

International risk regulations

What are risk-based regulations?
Linking risk with capital
What is capital adequacy?
Key international regulations
- Basel Accord
- Sarbanes-Oxley

Case Study

The Basel Accords

The development of international banking risk regulation
The objectives of banking risks
The challenge of global regulations
The Basel I Accord and the Market Risk Amendment
The Basel II Accord
Capital under Basel II
Basel 2.5 and Basel III
- The leverage ratio
- Countercyclical capital buffer
- Systemic interconnectedness

Case study: Capital under Basel III

Market risk

What is market risk?
Market activities and why trade
The main market instruments
- Cash instruments
- Derivative instruments
Managing market risk
Market risk measurement and management
Market risk regulation
- Basel II
- Basel III

Case study: The consequences of mis-managing market risk – JP Morgan

Credit risk

What is credit risk
Credit products in an international market
Mitigating and managing credit risk
The credit process
The credit analysis process
Portfolio Management
Credit risk measurement
Credit risk regulation
- Basel II
- Basel III

Case study

Operational risk

What is operational risk and why is it important?
Risk of loss, expected and unexpected losses
Operational risk event types
Three lines of defence
Operational risk management
Operational risk management framework
Where to start?
Who does operational risk management report to?
What is included under operational risk management?
Measuring and assessing operational risk.
Operational risk regulation
- Basel II
- Basel III

Case study: UBS

Liquidity risk

What is liquidity risk?
Types of liquidity
Consequences of not managing your liquidity
Sources of liquidity
Measuring liquidity
Stress testing
Managing liquidity
Liquidity risk regulation
- Basel II
- Basel III

Case study:

Asset and Liability Management and other risks

What is Asset and Liability Management
ALCOs and Treasuries
Banking book verses Trading Book
Interest rate risk in the banking book
Measuring and managing IRRBB
- Contractual verses behavioural
- Stress testing
‘Other’ risks

Case study:

Supervision & disclosure

What is supervision and disclosure
Home/host supervisory co-operation
The ICAAP
Supervision and disclosure under Basel
The Basel III changes

Case study:

Defining Enterprise Risk Management

What is ERM?
The benefits of ERM
The ERM process
The risk management function
Portfolio management
New product development
Basel Committee guidance
Commonly adopted frameworks

Case study

Integrated risk management

Integrating risks across the bank
Risk committees
Risk policies
Risk recognition and assessment
Adding risk across risk types
Economic capital
Interaction between risk types

Case study

Corporate Governance

What is corporate governance?
Who are the stakeholders and what are the conflicts between them?
What are the benefits of good corporate governance?
Development of corporate governance - Cadbury, Walker, Hicks reports
The external view of Corporate Governance (rating agencies, regulators)

Case study: Can a bank be “Too big to manage”?

Good corporate governance

Corporate structures
The role of non-executive directors
Techniques and strategies
Committees and management practices
Communication
The role of senior management
Internal framework of Corporate Governance
OECD and Basel guidance

Case study:

Risk Governance

Risk management governance
Creating a culture of risk awareness
Implementing a risk culture
Risk management committees
Governance, risk and compliance

Case study:

The future

The new regulatory regime
- Implications for the banking industry
- Implications for regulators
Priorities in the global banking regulatory agenda
Future flashpoints

Testimonials

★★★★★

Я щиро користувався справжніми прикладами тренера.

Joana Gomes

Course:Compliance and the Management of Compliance Risk

Machine Translated

Мені подобається додаток випадки, в якій кожна тема, вона має вправи, щоб застосувати те, що ми дізналися.

CRISTINA MEDINA - Innovative Investors & Financing Co., Inc.